การพยากรณ์ปริมาณเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2) พยากรณ์แนวโน้มของปริมาณเงินฝากของ ธ.ก.ส. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) และการวิเคราะห์การปรับตัวระยะสั้นเพื่อกลับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว (Vector Error Correction Model: VECM) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Gross Domestic Product: GDP) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate: INF) และดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ (Farm Price Index: FPI) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 62 ไตรมาส ผลการศึกษา พบว่า GDP และ FPI มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว จำนวน 1 รูปแบบ ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของ ธ.ก.ส. 2) GDP และ FPI มีความเร็วในการปรับตัวระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว เท่ากับ 0.1152 ต่อไตรมาส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลการพยากรณ์ปริมาณเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน ที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์จากแบบจำลอง VECM กับค่าที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ภายในตัวอย่าง (In Sample Forecasting) และการพยากรณ์ภายนอกตัวอย่าง (Out of Sample Forecasting) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งระบุว่าแบบจำลอง VECM ที่ทำการศึกษานั้น มีความเหมาะสมที่จะถูกนำมาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณเงินฝากของ ธ.ก.ส. เนื่องจากให้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับค่าที่เกิดขึ้นจริง