ผลกระทบของรายจ่ายภาครัฐต่อการบริโภคภาคเอกชน
คำสำคัญ:
รายจ่ายภาครัฐ, รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้นบทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของรายจ่ายภาครัฐในภาพรวมต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2552 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งหมด 56 ไตรมาส ตัวแปรที่นำมาทำการศึกษาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน รายจ่ายภาครัฐ ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และตัวแปรหุ่นภาวะเศรษฐกิจ โดยทำการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ด้วยวิธีการของ Johansen and Juselius และทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้นโดยใช้ Error Correction Model (ECM) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรรายจ่ายภาครัฐ และดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางเดียวกันกับรายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน คือ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันด้วย ส่วนตัวแปรค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และตัวแปรหุ่นภาวะเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม และการทดสอบการปรับตัวในระยะสั้น พบว่า รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนมีการปรับตัวในระยะสั้นเพื่อกลับเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวลดลงร้อยละ 9 ในไตรมาสถัดไป ดังนั้น นอกจากรายจ่ายภาครัฐแล้ว รัฐบาลควรกระตุ้นรายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนผ่านปัจจัยอื่นด้วย รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยธนาคารกลาง
References
กระทรวงพาณิชย์. (2566). ดัชนีราคาผู้บริโภค. สืบค้น 9 สิงหาคม 2566. จาก https://www.price.moc.go.th/price/cpi/index_new.asp.
เกศวลี กุลจันทร์ไพบูลย์. (2553). ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ณภัทร์ ใจเอื้อ. (2559). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงภาคเอกชนในประเทศไทย. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2566). ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย จำแนกตามอาชีพ. สืบค้น 2 สิงหาคม 2566. จาก https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=667&language=TH.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2566). ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน. สืบค้น 2 สิงหาคม 2566. จาก https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=973&language=TH.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2566). อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน. สืบค้น 2 สิงหาคม 2566. จาก https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=223&language=TH.
ระพีพรรณ คงนาค. (2555). การบริโภคภาคครัวเรือนในประเทศไทย. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).
รัตนา สายคณิต. (2556). หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี งามกิจการ. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคของภาคเอกชนในประเทศไทย. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).
ราชกิจจานุเบกษา. (2560). เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก, หน้า 19.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566). ภาวะเศรษฐกิจในประเทศรายไตรมาส. สืบค้น 22 มิถุนายน 2566. จาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=qgdp_page.
สุจิตรา กุลประสิทธิ์. (2560). เศรษฐศาสตร์มหภาค. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์.
สุภาวดี พืชโรจน์. (2558). ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภค. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).
หทัยชนก สวัสดี. (2549). ผลกระทบของค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนภาครัฐบาลต่อการบริโภคภาคเอกชนของไทย. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
เอื้อมพร พิชัยสนิธ. (2557). การคลังประยุกต์กับเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Chen, Y., Luan, F., & Huang, W. (2014). The Effect of Government Expenditure on Private Consumption: Evidence from China. Journal of Global Economics, 2(3), 120.
Ender, W. (2004). Applied Econometric Time Series. (2nd ed.). New York: Wiley.
Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304-311.
Gichohi, G. M. (2015). Effects of Government Expenditure on Household Consumption in Kenya. International Journal of Science and Research, 6(10), 822-831.
Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254.
Johansen, S. (1995). Likelihood-based Inference in Cointegration Vector Autoregressive Models. Oxford: Oxford University Press.
Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Cointegration with Application to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169–210.
Chancharoenchai, K. (2015). Exploring long-run relationship and error correction of Thai output and price. Applied Economics Journal, 22(1), 79-101.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
Copyright (c) 2024 วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
