ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของสินเชื่อและสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธนาคาร การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยคือ งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 4 ธนาคาร ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2565 ระยะเวลาทั้งหมดรวม 10 ปี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์ถดถอย Fixed effect และ Random effect ผลการศึกษาพบว่า สินเชื่อและสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ มีดังนี้ อัตราการเติบโตของสินเชื่อ และ อัตราการว่างงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อัตราการเติบโตผลผลิตมวลภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝาก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม ไม่มีความสัมพันธ์ในกับปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น อัตราการเติบโตของสินเชื่อ อัตราการว่างงาน อัตราการเติบโตผลผลิตมวลภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงเป็นสิ่งที่ธนาคารควรให้ความสำคัญ