ความเสี่ยงด้านเครดิตและผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2566
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและ 2) ศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย การวิจัยใช้ตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งในประเทศไทย โดยพิจารณาจากยอดสินทรัพย์รวม และทำการวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดความเสี่ยงทางเครดิตที่ประกอบด้วยค่าความเสี่ยง อัตรากำไรสุทธิ อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินงาน อัตราการสำรองสินเชื่อ และอัตราส่วนการกู้ยืม รวมถึงตัวชี้วัดผลการเงิน ความเสี่ยงทางเครดิต และประสิทธิภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2562 ถึง 2566 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย แรงกดดันด้านการแข่งขัน การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงทางเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการทำกำไร คุณภาพของสินทรัพย์ การจัดสรรสินเชื่อ และระดับหนี้สินก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา การวิจัยพบว่า การจัดการปัจจัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงทางเครดิตและส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย การตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจทางการเงินในอนาคต การวิเคราะห์สมการถดถอยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญของตัวแปรความเสี่ยงทางเครดิตต่อประสิทธิภาพทางการเงินของธนาคาร และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างกำไรและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
Article Details
เอกสารอ้างอิง
Anto, M. & Fakhrunnas, F. (2022). Islamic Banks Credit Risk Performance for Home Financing. Economic Journal of Emerging Markets, 14(2022), 17-32.
Avgouleas, E. (2020). Bank Leverage Ratios and Financial Stability: A Micro-and Macroprudential Perspective. SSRN Electronic Journal, 10(2020), 211-222.
Barboza, K., et al. (2016). Credit risk: From a systematic literature review to future directions. Corporate Ownership and Control, 13(2016), 64-75.
Harimurti, C. (2022). Analysis of Internal Factors Affecting the Net Interest Margin of Conventional National Private Banks. Majalah Ilmiah Bijak, 19(2022), 88-102.
Hodeghatta, U. & Nayak, U. (2023). Multiple Linear Regression. Practical Business Analytics, 10(2023), 1-18.
Ibrahim, M. (2023). Role of Technological Innovations in the Development of an Indian Banking Sector. Social Capital, 10(2023), 156-167.
Khairi, B., et al. (2021). A Literature Review of Non-Performing Loan. Journal of Business and Management Review, 2(2021), 268-293.
Larcher, G. (2022). Risk Measurement and Credit Risk Management. ResearchGate, 10(2022), 23-35.
Mahjus, K. (2023). Banking Credit Risk and Efficiency: Some Countries in ASEAN. Economics Development Analysis Journal, 12(2023), 36-49.
Martens, W. & Bui, C. (2022). Loan Loss Provisioning and Efficiency: A Study of Frontier Market Banks. VNU Journal of Economics and Business, 2(2022), 150-163.
Ozili, P. (2023). Bank loan loss provisioning for sustainable development: the case for a sustainable or green loan loss provisioning system. Journal of Sustainable Finance & Investment, 10(2023), 45-57.
Wahyuni, J., et al. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic and New Normal implementation on credit risk and profitability of Indonesian banking institutions. Banks and Bank Systems, 16(2021), 201-224.
