ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยรวม 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำแนกตามประเภทธุรกิจจำนวน 10 ประเภท โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2567 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิธีกำลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Square) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาพรวม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในระดับประเภทธุรกิจ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลในทิศทางบวกต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจการผลิต ธุรกิจกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร การป่าไม้ และการประมง ธุรกิจการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และธุรกิจการก่อสร้าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการว่างงาน และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลในทิศทางลบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ธุรกิจการผลิต การบริการ และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ได้แก่ การลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า เมื่อภาครัฐดำเนินนโยบายเศรษฐกิจควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันของธุรกิจแต่ละประเภท และสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในช่วงเศรษฐกิจผันผวน สำหรับธนาคารพาณิชย์ควรกำหนดนโยบายสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง พร้อมติดตามปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ในส่วนของผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้