ปัจจัยที่กำหนดปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 11 ธนาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 รวมระยะเวลา 10 ปี โดยอาศัยการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Fixed และ Random Effects ซึ่งปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในงานวิจัยนี้วัดโดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม จากการศึกษาพบว่า ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ทำการศึกษามีค่าเท่ากับ 6.65 พันล้านบาท และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.05 อีกทั้งยังพบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมและขนาดของธนาคารมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในขณะที่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีอิทธิพลในเชิงลบต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
Article Details
นโยบายการรับบทความ
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความยินดีรับบทความจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาบริหารธุรกิจและภาษา ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นที่นำส่ง ดังนั้นผู้สนใจที่จะร่วมเผยแพร่ผลงานและความรู้ที่ศึกษามาสามารถนำส่งบทความได้ที่กองบรรณาธิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองบทความพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารต่อไป ทั้งนี้บทความที่สามารถเผยแพร่ได้ประกอบด้วยบทความวิจัย ผู้สนใจสามารถศึกษาและจัดเตรียมบทความจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจาก กองบรรณาธิการ
ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในสถาบัน แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
- กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อกับคุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล (02) 763-2752 , คุณอาริสา จิระเวชถาวร (02) 763-2600 Ext. 2704 Fax. (02) 763-2754 หรือ E-mail: JBAL@tni.ac.th
เอกสารอ้างอิง
“เงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์,” ธนาคารแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. แหล่ง ที่มา: https://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=155&language=th. [เข้าถึงเมื่อ: 6-พ.ค.-2560]
A. Gersl and J. Hermanek, “Financial Stability Indicators: Advantages and Disadvantages of their Use in the Assessment of Financial System Stability,” in Occasional Publications - Chapters in Edited Volumes, Czech National Bank, Research Department, 2007, pp. 69–79.
“ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสดสำรองของสถาบันการเงิน,” ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/ FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590128.pdf. [เข้าถึงเมื่อ: 3-ธ.ค.-2559].
C. Sussangkarn and P. Vichyanond, “Ten Years After the Financial Crisis in Thailand: What Has Been Learned or Not Learned?,” Asian Economic Policy Review, vol. 2, no. 1, pp. 100–118, Jun. 2007.
“ข้อมูลยอดคงค้าง NPLs และสินเชื่อ,” ธนาคารแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.bot.or.th:443/Thai/Statistics/ FinancialInstitutions/StatNPLsOutstanding/Pages/default.aspx. [เข้าถึงเมื่อ: 3-ธ.ค.-2559].
A. S. Messai and F. Jouini, “Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans,” International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 3, no. 4, pp. 852–860, Sep. 2013.
R. Mileris, “Macroeconomic factors of non-performing loans in commercial banks,” Ekonomika, vol. 93, no. 1, Jan. 2014.
B. Skarica, “Determinants of non-performing loans in central and eastern European countries,” Financial Theory and Practice, vol. 38, no. 1, pp. 37-59, 2014.
S. Tanasković and M. Jandrić, “Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-performing Loans,” Journal of Central Banking Theory and Practice, vol. 4, no. 1, pp. 47–62, 2015.
K.S. Rajha, “Determinants of non-performing loans: Evidence from the Jordanian banking sector,” Journal of Finance and Bank Management, vol. 4, no.1, pp. 125-136, 2016.
K. S. Rajha, “Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from the Jordanian Banking Sector,” Journal of Finance and Bank Management, vol. 5, no. 1, pp. 54–65, 2017.
Z. B. Isahak, “Determinants of the non-performing loans of commercial Banking institutions in Malaysia,” Master’s Dissertation (Business Administration), University Sains Malaysia, Malaysia, 2010.
ชัชวลัย ใจธีรภาพกุล, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย,” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 2554.
วิมพ์วิภา ทองรุ่งเกียรติ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับมหภาคกับปัญหาหนี้เสียสะสมในระบบเศรษฐกิจไทย,” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 2554.
