ส่วนแบ่งการตลาดมีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต อัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Market Shares the Relationship Between Credit Risk Management Capital Adequacy Ratio and Financial Performance of Thai Commercial Banks Listed on the Stock Exchange of Thailand

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต อัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารและผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2566 เก็บข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 11 ธนาคาร รายไตรมาส เป็นจำนวนทั้งสิ้น 440 Firm-Year การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ซึ่งใช้หลักการประมาณค่าด้วยความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 

ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอิทธิต่อส่วนแบ่งการตลาดและมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารที่มีอิทธิต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน อัตราส่วนของทุนต่อสินทรัพย์มีอิทธิพลต่อส่วนแบ่งการตลาดและ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย ความเสี่ยงด้านเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อผลการดำเนินงานทางการเงินผ่านส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย และอัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารผ่านส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย ผลการศึกษาส่วนแบ่งการตลาด
มีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต อัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และผลการดำเนินงานทางการเงินเป็นประโยชน์สําหรับธนาคาร ผู้จัดการ และหน่วยงานกํากับดูแล ธนาคารควรให้ความสําคัญกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับโครงสร้างอัตราส่วนการใช้เงินทุนและจํานวนเงินสํารองที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต