Forecasting Securities Prices of Bangkok Bank Public Company Limited
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aimed to study the effect of the exchange rate of Thai baht to US dollar and the consumer price index on the changes of securities price and to forecast securities prices of Bangkok Bank Public Company Limited (BBL). This quantitative study is based on daily closing securities prices, which is a time series, of Bangkok Bank Public Company Limited. The analysis is conducted with ARIMAX method and the descriptive approach for presentation. The results revealed that independent variable on the exchange rate of Thai baht to US dollar had a significant negative effect on the changes of securities price of Bangkok Bank Public Company Limited.
Article Details
ลิขสิทธิ์ของบทความ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้ามมิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อน
References
ณัฎฐ์สุภานัน สุพัทธนะ. (2562). การพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กของประเทศไทยโดยแบบจำลอง ARIMA และแบบจำลอง ARIMAX (งานวิจัย). สืบค้นจาก http://econ.nida.ac.th /2019/06/%E0%B8%81%E0%B8%
ณฐัฐปภา สันทัดงาน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2559). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน). วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์. 2(1), 79-91.
ณัฐณิชา สว่างศรี. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน). วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 8(1), 1-8.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563). พันธกิจและวิสัยทัศน์. สืบค้นจาก https://www.set.or.th/th/about/vision/vision_p1.html
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangeratea go.aspx
นาวิน วรรณปุถัมภ์ และพันธิตรา ปัทมานนท์. (2560). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนี หลักทรัพย์หมวดธุรกิจการเกษตร (งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิชาการเงิน,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย). สืบค้นจาก http://utccmbaonline.com/ ijbr/doc/(Edit) Id663-08-05-2017_09:37:33.pdf
นันท์ลินี ธนาสิริวงศ์. (2560). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ- มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream /123456789/2543/1/nanlinee_than.pdf
บุญกอง ทะกลโยธิน และ ยุพาภรณ์ อารีพงษ์. (2561). การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจำลองอารีมาและอารีแม็กซ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 4(1), 44-55.
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน). (2563). ข้อมูลหลักทรัพย์. สืบค้นจาก https://www.bualuang.co.th/
ปราถนา ขุดสุวรรณ และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน). วารสารการเงินการธนาคารและการลงทุน. 1(1), 1-19.
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์. (2563). ดัชนีราคาผู้บริโภค. สืบค้นจาก http://www.price.moc.go.th/th/node/210
อรุณรัตน์ ซื่อสัตย์ และประสิทธิ์ มะหะหมัด. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย). สืบค้นจาก http://www.utccmbaonline.com/ijbr/doc/Id434-19-04-2016_19:39:18.pdf
Bowerman, B.L., O’ Connell, R.T. & Koehler, A.B. (2005). Forecasting, time series, and regression : an applied approach (4th ed.). The United States of America: Thomson.
Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of American Statistics Association. 74, 427-431.
kofi agyarko ababio. (2012). Comparative study of stock price forecasting using arima and arimax models (A thesis submitted to the Department of Mathematics).Kwame Nkrumah University, Zambia.
Krisada Khruachalee. (2017). Asian Currencies Forecasting and Modelling Using a Time Series Analysis. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 25(2), 59-67.
Said, S. & Dickey, D. (1984). Testing for Unit Root in Autoregressive-Moving average Models with Unknown Order. Biometrika. 71, 599-607.