การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดัชนีราคาผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และเพื่อพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การสร้างแบบจำลองด้วยวิธีอารีแมกซ์ (ARIMAX) และนำเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระด้านอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
Article Details
ลิขสิทธิ์ของบทความ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้ามมิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อน
เอกสารอ้างอิง
ณัฎฐ์สุภานัน สุพัทธนะ. (2562). การพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กของประเทศไทยโดยแบบจำลอง ARIMA และแบบจำลอง ARIMAX (งานวิจัย). สืบค้นจาก http://econ.nida.ac.th /2019/06/%E0%B8%81%E0%B8%
ณฐัฐปภา สันทัดงาน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2559). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน). วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์. 2(1), 79-91.
ณัฐณิชา สว่างศรี. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน). วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 8(1), 1-8.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563). พันธกิจและวิสัยทัศน์. สืบค้นจาก https://www.set.or.th/th/about/vision/vision_p1.html
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน. สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangeratea go.aspx
นาวิน วรรณปุถัมภ์ และพันธิตรา ปัทมานนท์. (2560). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนี หลักทรัพย์หมวดธุรกิจการเกษตร (งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิชาการเงิน,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย). สืบค้นจาก http://utccmbaonline.com/ ijbr/doc/(Edit) Id663-08-05-2017_09:37:33.pdf
นันท์ลินี ธนาสิริวงศ์. (2560). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ- มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream /123456789/2543/1/nanlinee_than.pdf
บุญกอง ทะกลโยธิน และ ยุพาภรณ์ อารีพงษ์. (2561). การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจำลองอารีมาและอารีแม็กซ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 4(1), 44-55.
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน). (2563). ข้อมูลหลักทรัพย์. สืบค้นจาก https://www.bualuang.co.th/
ปราถนา ขุดสุวรรณ และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน). วารสารการเงินการธนาคารและการลงทุน. 1(1), 1-19.
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์. (2563). ดัชนีราคาผู้บริโภค. สืบค้นจาก http://www.price.moc.go.th/th/node/210
อรุณรัตน์ ซื่อสัตย์ และประสิทธิ์ มะหะหมัด. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย). สืบค้นจาก http://www.utccmbaonline.com/ijbr/doc/Id434-19-04-2016_19:39:18.pdf
Bowerman, B.L., O’ Connell, R.T. & Koehler, A.B. (2005). Forecasting, time series, and regression : an applied approach (4th ed.). The United States of America: Thomson.
Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of American Statistics Association. 74, 427-431.
kofi agyarko ababio. (2012). Comparative study of stock price forecasting using arima and arimax models (A thesis submitted to the Department of Mathematics).Kwame Nkrumah University, Zambia.
Krisada Khruachalee. (2017). Asian Currencies Forecasting and Modelling Using a Time Series Analysis. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 25(2), 59-67.
Said, S. & Dickey, D. (1984). Testing for Unit Root in Autoregressive-Moving average Models with Unknown Order. Biometrika. 71, 599-607.
