การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยในธุรกิจการประกันวินาศภัย
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
ปัญหาเงินกองทุนเป็นปัญหาที่บริษัทประกันวินาศภัยของประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การคำนวณเงินกองทุนมีความยุ่งยากและซับซ้อน แต่เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย การมีเงินกองทุนมากจนเกินไปอาจแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมั่นคงสูงก็จริง อย่างไรก็ตาม มันทำให้บริษัทไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ได้ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนี้สามารถทำกำไรให้บริษัทได้มากกว่า ดังนั้นการมีเงินกองทุนที่พอดีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เป้าหมายของบทความนี้ คือ นำเสนอการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยจากภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยในธุรกิจการประกันวินาศภัยโดยใช้ Ruin probability
Article Details
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ลิขสิทธิ์ของบทความ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้ามมิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อน
เอกสารอ้างอิง
Chan, W.S., and Zhang, L. 2007. "Direct Derivation of Finite-Time Ruin Probabilities in the Discrete Risk Model with Exponential or Geometric Claims." North American Actuarial Journal 10, 4: 269-279.
Chuarkham, K., Sattayatham, P., and Klongdee, W. 2011. "Controlling for a Discrete-Time Surplus Process in Insurance to Reach a Firm's Desired Target." Far East Journal of Mathematical Sciences 50, 2: 197-224.
Leenawong, Chartchai, and Chairaratwaro, Worrasit. 2012. "Split Genetic Algorithm for the Container Stowage Problem." University of the Thai Chamber of Commerce Journal 32, 4: 52-68. (in Thai).
ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ และ วรสิทธิ์ จิระราชวโร. 2555. "ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบแบ่งสำหรับปัญหาการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์." วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 32, 4: 52-68.
Mikosch, T. 2004. Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process. Berlin: Springer-Verlag.
Poosuph, Chayanna. 2001. Computing Premium Rate [Online]. Available: http://www.iprbthai.org (in Thai).
ชญณา พูลทรัพย์. 2554. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยประกันภัย [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://www.iprbthai.org
Schai, M. 2004. "On Discrete-Time Dynamic Programming in Insurance: Exponential Utility and Maximizing the Ruin Probability." Scandinavian Actuarial Journal 3: 189-210.
