ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
คำสำคัญ:
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เงินให้สินเชื่อ, ธนาคารพาณิชย์บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 68 ไตรมาส ซึ่งตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามี 6 ตัวแปร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR), อัตราการว่างงาน (UNE), อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL), อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR), อัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (LCR) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบจำลอง Ordinary Least Square Method (OLS)
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในขณะที่อัตราการว่างงาน (UNE) และอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีค่า R-Square เท่ากับ 0.3408
เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาธุรกิจ. (2565). Top 10 ธุรกิจน่าจับตามอง ปี 2565. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2565. จาก www.prachachat.net/economy/news-848728
กิติพงศ์ เกรียงพันธุ์. (2551). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละขนาดในช่วงปี 2546-2550. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). ข่าว ธปท. ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2564. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2565. จาก www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/ Press/2022/Pages/n0965.aspx
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). เงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2565. จาก www.bot.or.th
นครินทร์ ภูมุตตะ และศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). วารสารบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 15(2): 95-108
เมธิดา โหสกุล. (2560). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อธุรกิจ. (ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (กลุ่มวิชา การเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2564). รายงานสถานการณ์ SME. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2565. จาก www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215
สุนันทา พรมมาศ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).
อนุสรณ์ สมทา. (2553). โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย. (ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
อัครพงศ์ อั้นทอง. (2550). คู่มือการใช้โปรแกรม EView เบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Doriana Cucinelli. (2015). The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector. Eurasian Journal of Business and Economics. 8(16): 59-71.
Irum Saba and Rehana Kouser and Muhammad Azeem. (2012). Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector. The Romanian Economic Journal. 15(44), 125-136.
Ken Miyajima. (2019). What influences bank lending in Saudi Arabia. Islamic Economic Studies. Emerald Publishing Limited, 27(2): 125-155.
Roseline Misati and Anne Kamau. (2017). Local and international dimensions of credit provision by commercial banks in Kenya. Banks and Bank Systems, 12(3): 87-99.
Suryanto. (2015). Non Performing Loans on Regional Development Bank in Indonesia and Factors that Influence. Mediterranean Journal of Social Science, 6(4): 280-287.
Z. Kovtun. (2017). Heterogeneous Bank Lending Responses to Monetary Policy: Empirical Evidence from Russia. Ekonomika regiona, 13(2): 616-627.
