ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อภาคธุรกิจ ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
คำสำคัญ:
สินเชื่อภาคธุรกิจ, ธนาคารพาณิชย์บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อภาคธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 60 ไตรมาส โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยการสร้างรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับปริมาณเงินให้สินเชื่อภาคธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยด้วยโปรแกรม E-view ซึ่งตัวแปรที่คาดว่าส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อภาคธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดี อัตราการว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อภาคธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อัตราการว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ควรมีการบริหารปริมาณเงินฝากให้เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเติบโตของปริมาณการให้สินเชื่อ และการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอ เพื่อรักษาการเติบโตของรายได้และกำไรของธนาคาร
เอกสารอ้างอิง
ทยากร ชานิกรประดิษฐ์. (2545). “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อ: กรณีศึกษาธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)”. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนาคารแห่งประทศไทย. (2564). “สถิติสถาบันการเงิน”. <www.bot.or.th>. 5 เมษายน 2564.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). “รายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ”. <www.bot.or.th>. 5 เมษายน 2564.
ธารทิพย์ ทองคำ. (2557). “ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อขอธนาคารพาณิชย์ไทย”. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ลภัสรดา ศรียา. (2561). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุนันทา พรมมาศ. (2559). “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)”. ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
อัครพงศ์ อั้นทอง. (2550). คู่มือการใช้โปรแกรม Eviews เบื้องต้น: สำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ. เชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม : มหาสิทยาลัยเชียงใหม่.
Felicia Omowunmi Olokoyo, (2011). "Determinants of Commercial Banks Lending Behavior in Nigeria," International Journal of Financial Research. 2(2): 61-72.
